ルールのパッケージングと検証評価をするデス。

ルールのパッケージングと検証評価をするデス。

どうやってトレーダーとしての武器を完成させていくか、少し真面目に考えたデス。


みなさんシンシンシンフォギアッ!!

ふうが@クリプトフォギアです。ブログ引っ越しで力尽きてしばらく沙汰も無しにすいませんでした。

トレードもそんなにやらず、考え事と読書メインで日が経ちすぎてあせって現場復帰してきましたデスよ。

きりか
このままフェードアウトまであったデスよ

 

今回は、自分が裁量トレーダーとして何を行い何をがんばってどうなりたいのか(どうすれば稼げるようになるのか)を少し真面目に考えてみたので、思いっきり書き下ろしで書きなぐっていこうと思います。

わざわざ言うことでもないですが、投資に関する考え方・マインドは人それぞれなのであくまでも参考程度にお読みください。

おそらく凄腕トレーダーと言われている人たちは当然のことながら実施していることだとも思います。

自分のようにまったくの初心者が、どうやってこの世界で戦っていけばいいのか、それを気づくきっかけになれば幸いです。

しらべ
なんか、まじめ・・。

 

考え方「そのトレードに勝つことが目的ではない」

いきなり何言ってるんだみたいな話になるんデスけどね。もちろん最終目標はトレードで利益をあげる、ということなんですけど。その為に何を頑張れば玄人の域にたどり着けるのか。

ありがたいことに今はツイッターやnoteなどで凄腕トレーダーの助言が読めます。こういったなかで、おそらく一番初心者がピンとこなくて上級者が上級者たる所以になるものが「マイルールを遵守する」ということだと思うわけデス。もちろん自分は今でもぼんやりとしてますが、とにかくこれが勝つための絶対条件だと感じるわけです。

 

この界隈に入った時はデスね・・

チャートが読めて上下が予想できれば稼げるデース!

 

と思った時期もありました、というか今でもちょっと思ってますし、実際その精度が高ければ稼げるのでしょう。でも長くトレーダーとしてやっていくならそういうものよりルールを守って磨きこんでいくことが一番大事だと思うようになってきてます。結局、丁半博打で切った張ったしているといつか必ず死ぬわけです。だから、そのトレードで奇跡的に勝ったとしても次も奇跡を期待するわけにはいきません。

シンフォギアエクスドライブモードも、奇跡を戦略に組み込むことはできませんってはっきり言われてたし。でもでもなんだかこの時点だとやっぱりぼんやりしてますよね。

 

ルール作りについてはこの後書いていきますが、とりあえず言いたいのは「その一つのトレードに勝つことは重要じゃなくて(ルールを守る事をまず絶対条件として)そのトレードを通じてルールの効果を検証、改善していくことが何よりの目的」ということデス。

そうして磨きこんだルールが武器となり、最終的には損小利大で積み上げていけるルーチンができるのだと思います。

しらべ
真面目過ぎて、すこし引く・・

 


ルールがないエントリーはどうなるか

こういうやり方がまずあります。

トレードした時の詳細な情報を記録して検証する。これ自体はおそらくトレーダーみんなやってるし、初心者みんなにやったほうがいいって言ってるしたぶんこれできないなら成長しないくらい言われてるヤツです。正直自分は性格的にけっこうギリギリなんですが、頑張って記録しようとしてます。

 

記録表を見てみると日付・時間足・LS・参入価格・エントリー根拠・決済価格・根拠に対する結果・評価・反省点などなどあります。これは雰囲気トレード(なんとなく値頃で上がりそう、さがりそう)でやってしまう事故を防ぐ意味があって、これを記帳するだけでそういう雰囲気トレードは撲滅できます。なんてったって根拠欄が書けないとエントリーできませんからね。じゃあ、これつけてれば大丈夫!って思ったものの・・

 

これ、逆に無理やり理由(根拠)をこじつけてエントリーしちゃうんですよね。恐るべきポジポジ病。

きりか
あー・・・

 

「なんか下がりそうなんだよなぁ、そういえば三尊に見えてきたし、高値も切り下げたし、これで根拠も入力できるしエントリーだッッ!」

 

もちろん、結果は言うまでもない。というか上記したようにそのトレードでの勝ち負けは意味をなさないんですよね・・。

 

これは、エントリーしたいという気持ちが先に来てるせいで、チャート上にエントリー根拠を無理やり探しているから起きる現象なわけです。

やってることは雰囲気トレードと変わらないデス。じゃあ、どうしたらいいのか・・。

 

チャートから何かを探すのではなく、ルールを作ってそれがチャート上に現れたらルールに沿ってエントリーすればいいのデス!だからもしかしたらエントリーチャンスは一日に一回もないのかもしれないし、ルールによってはチャンスが来ないかもしれないデス。だとしてもッッ!。


ルールをパッケージングして管理する

ここで、ルールをパッケージングするという概念が出てくるわけです。

 

なんか横文字使えばいいという話ではないのですが、カッコよくいうとこういうこと。簡単にまとめると

エントリーすべき状況(チャートパターンやインジ・オシレータの組み合わせなどできるだけ細かく)、ロットの多少(PKGの自信の多少とも言える)、制限時間(時間切れによる損切という概念)、このあたりを一個一個設定して詰めて一つのルールの塊に仕上げていきます。何個作ってもいいと思います。状況別、時間別、通貨ペア別など、とにかく細かいほうがいいと思います。まずはこれを複数個作って初期装備の武器とします。これが切磋琢磨の末、デュランダルになるわけですね、わかります。

エクセルでまとめたり、自筆で紙に書いたりなんでも良いとは思いますが必ず形に残したほうがいいデス。頭の中に置いておくと都合よく改変されますので(自戒)

 

実はやってることは結局自力BOTみたいな感じになっちゃうと感じるかも知れないのですけど、逆に言えば勝てるパッケージがロジックとしてできちゃったら、それBOTなりインジにしちゃえばさらに楽になるという素晴らしさ!

きりか
裁量トレーダーとしてうんぬんはどうしたデスか・・

作ったルールを検証、評価する

 

要するにPDCAですね。作って試して改良して試しての繰り返し。これでそのルールが磨かれていくわけデス。まったく使えなかったら廃棄してもいいし、新規に追加してもいい。とにかくこのパッケージ群を磨きこむことを日々の仕事として遂行していくわけデス。ここで絶対重要なのが

 

ルール違反しない

 

ということなんですよね。決めてあるルールとは違うけどエントリーしたり、利確損切ポイントをアドリブしたり、だらだら延長戦したり。たとえそれで利益を得ても完全に一過性のものなんですよね。次に繋がらない。極端な話、ルールを破って勝つくらいならルール守って負けたほうがそのパッケージの検証評価には大きくプラスなわけです。それらが将来的に自分と共に戦う武器、聖杯になるとしたら、夢のある話ですよね。

 

そこで上記の表の話に戻ります。

この表では逐一エントリー根拠を入力する欄がありますが、そうじゃなくて自分が設定したパッケージナンバーを入力するだけにしておけばいいのです。

 

例えば、ルール01でエントリーしたら完璧に機能して利確もばっちり(評価A)。エントリータイミングや方向性は良いけど利確遠すぎた(評価B)など、そこで記録しておいて後程分析、改良していくということなんですね。利確部分をもっとフレキシブルにしてみるか、とかタイムアップをもっと短くしてみるか、とかとか。なんかSEの人たちなんかはこういう作業好きそう(偏見)

 

ちなみに、ロット数もルールに入れるとは書いてありますが、パッケージの検証中は極小ロットで試していくのが良いと思います。そこで焼けてお金なくしてもしょうがないですし、少しでもお金減らしたくなければ、過去のチャートに当ててバックテストでもやれば完璧ですね。この過去チャートにあてる作業、めっちゃ重要なんですけどずっと集中してやってると夜が明けて、すごい消耗します。気持ちいですけど。

しらべ
ヤバい人だった・・

 


まとめ

というわけで、この世界で生きていくための武器を作るためのお話でした。

 

一番初めのほうに書いたけど、本当に大事なのはルール順守(資金管理・ロット管理)なのだということを嫌というほど体にしみ込ませるところから、全ては始まるのだと思います。だれかのツイートで「案外、聖杯というのはテクニカルやインジケータじゃなくてルールや資金管理の中にこそあるのかも知れない」というのを見て痛く納得した記憶があります。目先の勝ち負けに一喜一憂するではなく、すべては何かの為の積み上げであるという考えでいれば、値動きでメンタルやられたりすることも減ってくるかもしれません。

 

そもそもそんなルールが作れるなら苦労しないデス!という意見もあると思います。というか自分も無理デス。でも、厳しい話このルール構築できるまでは実トレードしないほうがいいんじゃないか、くらいまで思ってます。(注文方法やロットの感じを体感するためにトレード実戦してみるのはあり)。だからここしばらくほとんどノーポジ。もしかしたらしばらくノーポジ状態継続かも・・。だとしてもッッ!

 

しらべ
相場はいつでもあなたを待っている

 

 

もちろん今回紹介した方法はテクニカル至上主義のもとに成り立ってます。個人的には「チャートには全てが織り込まれる」派の人間ですので、ファンダメンタルズについては今回スルーということでお願いします。今から始めようとしているkawaseについては思いっきりファンダ効く世界なのですけどね・・。

 

とりあえず凄い概念的なことを書きなぐったのが今回なので、もっと実際にルール作って運用してみたり、その経過を記事にできたらなーとは思ってます。いつになるのやら。その頃にはBTCも春が来て、無限に続くロング祭りになることを心から祈りつつ。おやすみなさい(記事書きながら寝そう・・)。

 

それでは、次回も胸の歌がある限りッッ!

 

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